Vi trasmetto il seguente:
AVVISO DI SEMINARIO
Il Prof. RAMA CONT dell'Ecole Polytechnique di Parigi terra', presso la
Facoltà di Economia dell'Università della Tuscia, via del Paradiso n.47,
VITERBO, un ciclo di due seminari sul tema:
EXTREME VALUE THEORY AND APPLICATIONS IN FINANCE
Martedì 11 maggio, AULA III alle ore 17,00 e
Martedì 18 maggio, AULA IV alle ore 16,00
Scaletta seminari:
1. Introduction to extreme value theory.
Extreme values: a tale of tails.
Estimating extremal types with IID data.
Extremal properties of asset returns.
2. Clustering and dependence in extreme market returns:
Extremes of dependent stationary sequences.
Clustering in extreme market returns.
Extreme value theory and Value-at-Risk calculations.
Tutti gli interessati sono invitati a partecipare,
Gianna Figà-Talamanca
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